由 Hurst 参数 1/4 < H < 1/2 的分数布朗运动驱动的随机微分方程的数值格式
概率论
2019-04-08 v1
摘要
在本文中，我们研究由 Hurst 参数 H 属于 (1/4; 1/2) 的分数布朗运动驱动的随机微分方程的数值格式。为此，我们应用解式的 Doss-Sussmann 表示，以及利用一阶 Taylor 展开对该表示进行近似。所得收敛速率为 n^(2H+rho)，其中 rho 足够小。
引用
@article{arxiv.1904.03113,
title = {Numerical scheme for stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion with 1/4 < H < 1/2},
author = {H. Araya and J. A. León and S. Torres},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.03113},
year = {2019}
}
备注
Accepted for publication in Journal of Theoretical Probability