分数布朗运动驱动随机微分方程的无列维面积项米尔斯坦型格式
概率论
2015-05-18 v1
摘要
本文研究了由赫斯特参数大于1/3的多维分数布朗运动驱动的随机微分方程的数值逼近。我们为这些方程引入了一个可实现的格式，该格式基于二阶泰勒展开，其中通常的列维面积项被驱动分数布朗运动增量的乘积所替代。通过结合粗糙路径技术和列维面积项离散化的误差界，证明了该格式的收敛性。
引用
@article{arxiv.1001.3344,
title = {A Milstein-type scheme without Levy area terms for SDEs driven by fractional Brownian motion},
author = {Aurélien Deya and Andreas Neuenkirch and Samy Tindel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1001.3344},
year = {2015}
}