分数阶随机微分方程的弱逼近：Donsker 设定
概率论
2009-07-20 v1
摘要
本文研究了由赫斯特参数 的（Liouville）分数布朗运动 驱动的随机微分方程的弱收敛问题。我们通过将重标度随机游走与 Liouville 核进行卷积来逼近 维分数布朗运动，并证明了相应的微分方程依分布收敛于由 驱动的分数阶随机微分方程。
引用
@article{arxiv.0907.3030,
title = {Weak approximation of fractional SDES: The Donsker setting},
author = {Xavier Bardina and Samy Tindel and Carles Rovira},
journal= {arXiv preprint arXiv:0907.3030},
year = {2009}
}