分数随机微分方程的弱逼近
概率论
2008-12-09 v2
摘要
在本文中，针对由 Hurst 参数 H 在 (1/3,1/2) 范围内的 (Liouville) 分数布朗运动 B 驱动的随机微分方程，给出了扩散逼近结果。更准确地说，我们采用了 Bardina, Jolis 和 Tudor (2003) 以及 Delgado 和 Jolis (2000) 所研究的基于 Poisson 过程的 Kac-Stroock 型逼近，并且我们的证明方法依赖于 Gubinelli (2004) 引入的代数积分理论。
引用
@article{arxiv.0709.0805,
title = {Weak approximation of a fractional SDE},
author = {Xavier Bardina and Ivan Nourdin and Carles Rovira and Samy Tindel},
journal= {arXiv preprint arXiv:0709.0805},
year = {2008}
}
评论
32 pages; this is a major revision, with two additional co-authors (X. Bardina and C. Rovira)