由具有不规则系数的分数布朗运动驱动的路径依赖 SDE 的弱收敛
概率论
2019-07-05 v1
摘要
本文利用 Girsanov 变换及相应参考随机微分方程的性质，研究了由 Hurst 指数 的分数布朗运动驱动的、具有 Hölder 连续漂移的随机泛函微分方程的弱存在唯一性，以及 Euler-Maruyama 格式的弱收敛。
引用
@article{arxiv.1907.02293,
title = {Weak convergence of path-dependent SDEs driven by fractional Brownian motion with irregular coefficients},
author = {Yongqiang Suo and Chenggui Yuan and shaoqin Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.02293},
year = {2019}
}
备注
26 pages