由分数布朗运动与标准布朗运动驱动的随机微分方程
概率论
2022-01-27 v1
摘要
我们证明了由 Hurst 参数 的多维分数布朗运动与多维标准布朗运动同时驱动的多维含时随机微分方程解的存在唯一性定理。证明依赖于一些先验估计，这些估计是利用分数积分方法和经典 Itô 随机演算获得的。存在性结果基于 Yamada-Watanabe 定理。
引用
@article{arxiv.0801.4963,
title = {Stochastic Differential Equations Driven by Fractional Brownian Motion and Standard Brownian Motion},
author = {João Guerra and David Nualart},
journal= {arXiv preprint arXiv:0801.4963},
year = {2022}
}
备注
21 pages