分数布朗运动驱动的延迟微分方程的收敛性
概率论
2009-04-01 v1
摘要
本文证明了由Hurst参数H > 1/2的分数布朗运动驱动的、具有遗传漂移的随机延迟微分方程解的存在唯一性结果。然后，我们证明，当延迟趋于零时，这些方程的解几乎必然地且在L^p意义下收敛到无延迟方程的解。关于分数布朗运动的随机积分是路径wise的Riemann-Stieltjes积分。
引用
@article{arxiv.0903.5498,
title = {Convergence of delay differential equations driven by fractional Brownian motion},
author = {Marco Ferrante Carles Rovira},
journal= {arXiv preprint arXiv:0903.5498},
year = {2009}
}