混合随机延迟微分方程解的收敛性及其应用
概率论
2014-07-22 v1
摘要
本文研究一类混合随机延迟微分方程，该方程同时包含Wiener过程和γ-Hölder连续过程（γ>1/2）（例如Hurst参数大于1/2的分数布朗运动）。证明了其解连续依赖于系数和初值。给出了该结果的两个应用：消失延迟方程的解收敛到无延迟方程的解，以及混合随机微分方程的Euler逼近的收敛性。作为独立兴趣的副产品，建立了混合随机延迟微分方程解的可积性。
引用
@article{arxiv.1407.5149,
title = {Convergence of solutions of mixed stochastic delay differential equations with applications},
author = {Yuliya Mishura and Taras Shalaiko and Georgiy Shevchenko},
journal= {arXiv preprint arXiv:1407.5149},
year = {2014}
}