含分数噪声的退化随机微分方程的导数公式及其应用
概率论
2018-03-02 v2
摘要
对于由赫斯特参数 的分数布朗运动驱动的退化随机微分方程，分别利用 Malliavin 微积分和耦合方法建立了导数公式。此外，我们发现了这两种方法之间的某些联系。作为应用，给出了 (对数) Harnack 不等式和超有界性质。
引用
@article{arxiv.1707.04893,
title = {Derivative formulas and applications for degenerate SDEs with fractional noises},
author = {Xiliang Fan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1707.04893},
year = {2018}
}