分数布朗运动驱动的随机（泛函）微分方程的 Bismut 公式及其应用
概率论
2014-07-29 v2
摘要
利用 Malliavin calculus，为一类由分数布朗运动驱动的随机（泛函）微分方程建立了 Bismut 导数公式。作为应用，给出了 Harnack 型不等式和强 Feller 性质。
引用
@article{arxiv.1308.5309,
title = {Bismut formulae and applications for stochastic (functional) differential equations driven by fractional Brownian motions},
author = {Xiliang Fan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1308.5309},
year = {2014}
}