由分数 Brown 运动驱动的 SDE 的分部积分公式及其应用
概率论
2014-07-29 v2
摘要
通过构造一族新的成功耦合，对于由分数 Brown 运动驱动的随机微分方程所关联的算子，建立了 Driver 型分部积分公式。作为应用，给出了移位 Harnack 型不等式，并随后证明了解的绝对连续性。
引用
@article{arxiv.1206.0961,
title = {Integration by parts formula and applications for SDE driven by fractional Brownian motion},
author = {Xiliang Fan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1206.0961},
year = {2014}
}