分数布朗运动驱动 SDE 的 Harnack 型不等式及其应用
概率论
2015-06-17 v1
摘要
对于由 Hurst 参数 的分数布朗运动驱动的随机微分方程，通过构造具有无界时变漂移的耦合，建立了 Harnack 型不等式。这些不等式被应用于研究基于解分布构造的离散 Markov 半群的不变测度的存在性与唯一性。此外，我们证明了该不变测度满足熵 - 代价不等式。
引用
@article{arxiv.1310.5932,
title = {Harnack Type Inequalities and Applications for SDE Driven by Fractional Brownian Motion},
author = {Xi-Liang Fan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1310.5932},
year = {2015}
}