具加性分数阶噪声的随机微分方程的集中不等式
概率论
2019-12-13 v2
摘要
本文中，我们针对由 Hurst 参数 H (0, 1) 的分数布朗运动驱动的加性 SDE，在区間 [0, T ] 上建立了其整体解的泛函以及该过程离散时间观测的泛函的集中不等式。随后，我们将这一一般结果应用于与该过程的离散与连续时间占据测度相关的特定泛函。
引用
@article{arxiv.1901.03502,
title = {Concentration inequalities for Stochastic Differential Equations with additive fractional noise},
author = {Maylis Varvenne},
journal= {arXiv preprint arXiv:1901.03502},
year = {2019}
}
备注
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), In press