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乘性分数噪声驱动 SDE 平稳解的逼近

概率论 2013-11-20 v2

作者: Serge Cohen , Fabien Panloup , Samy Tindel

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摘要

在先前的一篇论文中，我们研究了具有高斯加性噪声的随机微分方程 Euler 格式的遍历性质，以逼近该方程的平稳状态。现在我们考虑乘性噪声的情形，其中高斯过程为 Hurst 参数 $H>1/2$ 的分数布朗运动，并获得了此类 SDE 平稳解的 Euler 格式某些经验测度的一些（泛函）收敛性质。

关键词

随机微分方程分数布朗运动乘性噪声平稳解 Euler 格式遍历性质经验测度

引用

@article{arxiv.1211.4813,
  title  = {Approximation of stationary solutions to SDEs driven by multiplicative fractional noise},
  author = {Serge Cohen and Fabien Panloup and Samy Tindel},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1211.4813},
  year   = {2013}
}

备注

To appear in Stochastic Processes and their Applications