高斯驱动随机微分方程平稳解的逼近
概率论
2012-06-22 v2
摘要
我们研究与非马尔可夫SDE（由具有平稳增量的高斯过程驱动的SDE）相关的Euler格式的经验测度序列。我们得到了该序列对SDE平稳解的泛函收敛。然后，我们通过该平稳解的一些特定性质来结束本文。我们证明，与马尔可夫SDE不同，其初始随机值与驱动高斯过程总是相依的。然而，在积分表示假设下，我们也得出该解的过去与高斯驱动过程的新息过程的未来是独立的。
引用
@article{arxiv.0912.2889,
title = {Approximation of stationary solutions of Gaussian driven Stochastic Differential Equations},
author = {Serge Cohen and Fabien Panloup},
journal= {arXiv preprint arXiv:0912.2889},
year = {2012}
}