向后双向随机微分方程的 Euler 时间离散化及其在半线性 SPDE 中的应用
概率论
2015-09-21 v6
摘要
本文研究了一类半线性随机偏微分方程（简称 SPDE）解的数值概率方法。该数值格式基于解耦的前向 - 后向双向随机微分方程组解的离散时间近似。在参数的标准假设下，证明了该数值格式的收敛性及其收敛速率。证明基于对后向方程路径正则性结果的推广。
引用
@article{arxiv.1302.0440,
title = {Euler time discretization of Backward Doubly SDEs and Application to Semilinear SPDEs},
author = {Achref Bachouch and Mohamed Anis Ben Lasmar and Anis Matoussi and Mohamed Mnif},
journal= {arXiv preprint arXiv:1302.0440},
year = {2015}
}
备注
35 pages, 1 figure