半线性SDE随机周期解的后向欧拉法一阶收敛性
概率论
2023-12-12 v2 数值分析
数值分析
摘要
本文重访用于加性噪声半线性SDE随机周期解数值逼近的后向欧拉法。在比文献更宽松的条件下，获得了所考虑SDE随机周期解的改进估计。证明了后向欧拉格式在均方意义下以一阶收敛，这也改进了现有的半阶收敛。给出了数值例子以验证我们的理论分析。
引用
@article{arxiv.2306.06689,
title = {Order-One Convergence of the Backward Euler Method for Random Periodic Solutions of Semilinear SDEs},
author = {Yujia Guo and Xiaojie Wang and Yue Wu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2306.06689},
year = {2023}
}
备注
22 pages,5 figures