单调 SDE 后向欧拉格式的 $L^p$ 收敛速率
数值分析
2022-04-27 v1 数值分析
概率论
摘要
我们给出了一种统一的方法，以推导具有一般 的单调 SDE 的后向欧拉格式在 范数下的强收敛速率。该结果被应用于具有多项式增长系数的 SODE 的后向欧拉格式。我们还将论证推广到由乘性迹类噪声驱动的、具有多项式增长系数的 SPDE 的基于 Galerkin 的后向欧拉格式。
引用
@article{arxiv.2101.10022,
title = {$L^p$-Convergence Rate of Backward Euler Schemes for Monotone SDEs},
author = {Zhihui Liu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2101.10022},
year = {2022}
}