由分数时空噪声生成的 BSDE 及相关 SPDE
概率论
2022-08-02 v1
摘要
本文研究生成元为加权分数布朗场的倒向随机微分方程：，，其中 是 Hurst 参数为 的 参数加权分数布朗场，其为带有有色时空噪声的某些线性随机偏微分方程提供了概率解释（Feynman-Kac 公式）。给出了 Hurst 参数 和权重衰减速率的条件，以保证解对的唯一存在性。此外，给出了解对的两个分量 和 的显式表达式。
引用
@article{arxiv.2208.00289,
title = {BSDEs generated by fractional space-time noise and related SPDEs},
author = {Yaozhong Hu and Juan Li and Chao Mi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2208.00289},
year = {2022}
}