由分数布朗运动驱动的平均场预期 BSDE 及相关随机控制问题
概率论
2018-05-23 v2 最优化与控制
摘要
本文关注由 Hurst 参数 H>1/2 的分数布朗运动驱动的平均场预期倒向随机微分方程（简称 MF-BSDE）。首先，利用两种不同方法建立了这类新型 BSDE 的存在唯一性。随后，获得了此类 BSDE 的比较定理。最后，作为该类方程的应用，研究了一个相关的随机最优控制问题，并得到了相应的充分极大值原理。
引用
@article{arxiv.1804.10482,
title = {Mean-field anticipated BSDEs driven by fractional Brownian motion and related stochastic control problem},
author = {Soukaina Douissi and Jiaqiang Wen and Yufeng Shi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1804.10482},
year = {2018}
}
备注
24 pages