由标准布朗运动与分数布朗运动共同驱动的倒向随机微分方程的平均原理
概率论
2021-06-04 v1
摘要
本文研究一类由标准布朗运动与分数布朗运动共同驱动的倒向随机微分方程（简称 SFrBSDEs）的随机平均化问题。针对原 SFrBSDEs 提出平均化 SFrBSDEs，并对其解进行定量比较。在适当假设下，原系统解可在均方意义下以及依概率意义下由平均化随机系统解逼近。
引用
@article{arxiv.2106.01874,
title = {Averaging Principle for Backward Stochastic Differential Equations driven both standard and fractional Brownian motions},
author = {Ibrahima Faye and Sadibou Aidara and Yaya Sagna},
journal= {arXiv preprint arXiv:2106.01874},
year = {2021}
}
备注
13 pages