带跳的平均场随机偏微分方程的随机控制
最优化与控制
2017-04-12 v1
摘要
我们研究由布朗运动和独立的泊松随机测度驱动的平均场随机偏微分方程（随机演化方程）在部分信息控制下的最优控制问题。我们问题的一个重要新颖之处在于引入了作用于受控状态过程和控制过程的一般平均场算子。我们首先针对此类控制制定了充分和必要的极大值原理。然后我们证明了此类一般前向与后向平均场随机偏微分方程解的存在唯一性。最后我们将结果应用于求一个最优收割问题的显式最优控制。
引用
@article{arxiv.1704.03430,
title = {Stochastic control of mean-field SPDEs with jumps},
author = {Roxana Dumitrescu and Bernt Øksendal and Agnès Sulem},
journal= {arXiv preprint arXiv:1704.03430},
year = {2017}
}