由分数布朗运动驱动的平均场随机微分方程及相关随机控制问题
最优化与控制
2017-07-10 v2 概率论
摘要
我们研究了一类由 Hurst 参数 的分数布朗运动驱动的平均场随机微分方程及相关的随机控制问题。我们推导了 Pontryagin 型最大值原理以及由经典布朗运动驱动的相应伴随平均场倒向随机微分方程，并证明在某些推广经典假设的条件下，容许控制最优性的必要条件也是充分的。
引用
@article{arxiv.1605.09488,
title = {Mean-field SDE driven by a fractional Brownian motion and related stochastic control problem},
author = {Rainer Buckdahn and Shuai Jing},
journal= {arXiv preprint arXiv:1605.09488},
year = {2017}
}
备注
34 pages