分数与标准布朗运动驱动随机控制问题的Peng最大值原理
最优化与控制
2016-05-06 v1
摘要
我们研究一个随机控制系统，该系统同时涉及标准布朗运动和Hurst参数小于1/2的分数布朗运动。我们应用前瞻Girsanov变换将系统转化为另一个仅由标准布朗运动驱动的系统，其系数依赖于分数布朗运动和标准布朗运动。我们推导了最大值原理及相关的随机变分不等式，二者均为经典情形的推广。
引用
@article{arxiv.1605.01666,
title = {Peng's Maximum Principle for a Stochastic Control Problem Driven by a Fractional and a Standard Brownian Motion},
author = {Rainer Buckdahn and Shuai Jing},
journal= {arXiv preprint arXiv:1605.01666},
year = {2016}
}