由分数布朗运动输入驱动的随机网络的最优控制
概率论
2008-08-12 v1 最优化与控制
摘要
我们考虑一个由分数布朗运动驱动的随机控制模型。该模型是对具有开关输入过程的排队网络的形式近似。我们研究了与长期平均成本、无限时域折扣成本和有限时域成本相关的随机控制问题。此外，作为对长期平均成本问题解的一个应用，我们找到了一个约束最小化问题的解。我们还建立了上述控制问题的值函数之间的阿贝尔极限关系。
引用
@article{arxiv.0808.1299,
title = {Optimal control of a stochastic network driven by a fractional Brownian motion input},
author = {Arka P. Ghosh and Alexander Roitershtein and Ananda Weerasinghe},
journal= {arXiv preprint arXiv:0808.1299},
year = {2008}
}
备注
29 pages, 0 figures, first draft (aug 5, 2008)