分数布朗运动驱动的随机微分方程的最优传输不等式

Bruno Saussereau

doi:10.3150/10-BEJ324

分数布朗运动驱动的随机微分方程的最优传输不等式

统计理论 2012-03-01 v1 统计理论

作者: Bruno Saussereau

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摘要

我们建立了 Talagrand $T_1$ 和 $T_2$ 不等式，适用于 Hurst 参数 $H>1/2$ 的分数布朗运动驱动的随机微分方程解的概率分布。我们在 $[0,T]$ 上连续函数路径空间上使用 $L^2$ 度量和一致度量。这些结果被应用于通过 Hoeffding 型不等式研究此类方程解的小时间和大时间渐近性。

关键词

最优传输不等式 Talagrand 不等式随机微分方程分数布朗运动 Hurst 参数 Hoeffding 不等式

引用

@article{arxiv.1202.6558,
  title  = {Transportation inequalities for stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion},
  author = {Bruno Saussereau},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1202.6558},
  year   = {2012}
}

备注

Published in at http://dx.doi.org/10.3150/10-BEJ324 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)

分数布朗运动驱动的随机微分方程的最优传输不等式

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关键词

引用

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