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分数布朗运动驱动的随机微分方程的Harnack不等式及其应用

概率论 2012-02-17 v1

作者: Xi-Liang Fan

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摘要

本文建立了由Hurst参数 $H<1/2$ 的分数布朗运动驱动的随机微分方程的Harnack不等式。作为应用，给出了强Feller性、对数Harnack不等式和熵-代价不等式。

关键词

Harnack不等式随机微分方程分数布朗运动 Hurst参数强Feller性对数Harnack不等式熵-代价不等式

引用

@article{arxiv.1202.3627,
  title  = {Harnack Inequalities and Applications for Stochastic Differential Equations Driven by Fractional Brownian Motion},
  author = {Xi-Liang Fan},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1202.3627},
  year   = {2012}
}