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混合随机微分方程解的Malliavin正则性

概率论 2013-09-25 v2

作者: Georgiy Shevchenko , Taras Shalaiko

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摘要

对于由独立分数布朗运动和维纳过程驱动的混合随机微分方程，建立了其解的Malliavin导数的存在性和可积性。还证明了该解具有指数矩。

关键词

Malliavin导数混合随机微分方程分数布朗运动维纳过程指数矩

引用

@article{arxiv.1305.3462,
  title  = {Malliavin regularity of solutions to mixed stochastic differential equations},
  author = {Georgiy Shevchenko and Taras Shalaiko},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1305.3462},
  year   = {2013}
}