粗糙微分方程解的 Malliavin 可微性
概率论
2014-06-09 v3
摘要
本文从 Malliavin 微积分的角度研究了由高斯粗糙路径驱动的粗糙微分方程。在对系数向量场和底层高斯过程做出温和假设的条件下，我们证明了固定时刻的解在 Malliavin 微积分意义下是光滑的。高斯过程的例子包括 Hurst 参数大于 的分数布朗运动。
引用
@article{arxiv.1312.7621,
title = {Malliavin differentiability of solutions of rough differential equations},
author = {Yuzuru Inahama},
journal= {arXiv preprint arXiv:1312.7621},
year = {2014}
}
备注
18 pages