分数布朗运动粗糙路径的大偏差
概率论
2007-05-23 v1
摘要
从 Coutin 与 Qian (2002) 给出的 Hurst 参数 的分数布朗运动所关联的几何粗糙路径的构造出发，我们在几何粗糙路径空间中证明一个大偏差原理，推广了关于高斯过程的经典结果。作为副产品，获得了与分数布朗运动的再生核 Hilbert 空间元素相关联的几何粗糙路径，并给出显式积分表示。
引用
@article{arxiv.math/0412200,
title = {Large deviations for rough paths of the fractional Brownian motion},
author = {Annie Millet and Marta Sanz-Solé},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0412200},
year = {2007}
}
备注
32 pages