分数布朗运动驱动的粗糙微分方程的小时间渐近性
概率论
2014-03-05 v1
摘要
我们综述了关于分数布朗运动驱动的粗糙微分方程解的密度在小时间尺度下研究的现有结果。我们还对现有结果做了轻微改进，并讨论了在数理金融中的一些可能应用。
引用
@article{arxiv.1403.0872,
title = {On small time asymptotics for rough differential equations driven by fractional Brownian motions},
author = {Fabrice Baudoin and Cheng Ouyang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1403.0872},
year = {2014}
}
备注
This is a survey paper, submitted to proceedings in the memory of Peter Laurence