由高斯信号驱动的微分方程 I
概率论
2007-07-04 v1
摘要
我们考虑多维高斯过程，并针对随机面积的存在性给出了一个关于协方差的新的、简单且尖锐的条件。我们构建了高斯粗糙路径，并提供了一系列弱收敛和强收敛的逼近结果。结合新的再生核希尔伯特空间 (RKHS) 嵌入，我们获得了一个强大但概念简单的框架，用于在粗糙路径意义下分析由高斯信号驱动的微分方程。
引用
@article{arxiv.0707.0313,
title = {Differential Equations Driven by Gaussian Signals I},
author = {Peter Friz and Nicolas Victoir},
journal= {arXiv preprint arXiv:0707.0313},
year = {2007}
}