Hurst 参数 H > 1/2 的分数布朗运动驱动的随机 Volterra 方程

Mireia Besalú; Carles Rovira

Hurst 参数 H > 1/2 的分数布朗运动驱动的随机 Volterra 方程

概率论 2010-03-09 v1

作者: Mireia Besalú , Carles Rovira

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摘要

本文证明了由 Hurst 参数 $H > 1/2$ 的分数布朗运动驱动的随机 Volterra 积分方程解的存在唯一性结果，并表明该解具有有限矩。关于分数布朗运动的随机积分是路径意义上的 Riemann-Stieltjes 积分。

关键词

随机 Volterra 方程分数布朗运动 Hurst 参数存在唯一性 Riemann-Stieltjes 积分

引用

@article{arxiv.1003.1584,
  title  = {Stochastic Volterra equations driven by fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2},
  author = {Mireia Besalú and Carles Rovira},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1003.1584},
  year   = {2010}
}

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