关于由分数布朗运动驱动的随机微分方程爆炸时间
概率论
2024-10-02 v1
摘要
本文研究了由 Hurst 参数为 的分数布朗运动驱动的自治随机微分方程的解的爆炸时间。借助Lamperti转换，我们能够处理 diffusion 系数非常数的情况，这在文献中尚未覆盖。此外，我们提供了一种自适应欧拉型数值方案，用于近似爆炸时间。
关键词
引用
@article{arxiv.2410.00581,
title = {On explosion time in stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion},
author = {Johanna Garzon and Jorge A. Leon and Soledad Torres and Ciprian A. Tudor and Lauri Viitasaari},
journal= {arXiv preprint arXiv:2410.00581},
year = {2024}
}
备注
21 pages