关于随机微分方程爆破时间的分布
概率论
2013-05-14 v1
摘要
在本文中，我们利用 Itô 公式和比较定理来研究由布朗运动驱动的随机微分方程的有限时间爆破。特别是，我们获得了 Osgood 判据的一个推广，该判据可应用于某些具有加性 Wiener 积分噪声的非自治随机微分方程。在大多数情况下，我们能够提供一种方法来确定相关方程的爆破时间分布。
引用
@article{arxiv.1305.2870,
title = {On the Distribution of Explosion Time of Stochastic Differential Equations},
author = {Jorge A. León and Liliana Peralta Hernández and José Villa-Morales},
journal= {arXiv preprint arXiv:1305.2870},
year = {2013}
}
备注
17 pages