关于积分指数布朗运动的矩
统计力学
2022-09-13 v2 数学物理
math.MP
摘要
我们给出了几何布朗运动一类矩的新精确表达式，以行列式表示，这些表达式是利用递推关系和组合论证在伊藤维纳过程情形下得到的。随后我们将获得的精确公式应用于通过级数展开计算逻辑斯蒂随机微分方程解的平均值，并将结果与通过蒙特卡洛获得的解进行比较。
引用
@article{arxiv.1509.05980,
title = {On moments of the integrated exponential Brownian motion},
author = {Francesco Caravelli and Toufik Mansour and Lorenzo Sindoni and Simone Severini},
journal= {arXiv preprint arXiv:1509.05980},
year = {2022}
}
备注
11 pages, 3 figures - accepted for publication on EPJ Plus