一般时间尺度上的 Itô 公式、随机指数与测度变换
概率论
2017-03-31 v2
摘要
我们给出了一般时间尺度上随机动力学方程的 Itô 公式。基于此 Itô 公式，我们给出了一般时间尺度上随机指数的闭式表达式。然后，我们证明了一般时间尺度情形下的 Girsanov 测度变换公式。我们的结果被应用于量子时间尺度（q-时间尺度）上的 Brown 运动。
引用
@article{arxiv.1609.05967,
title = {It\^o's formula, the stochastic exponential and change of measure on general time scales},
author = {Wenqing Hu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1609.05967},
year = {2017}
}
备注
Revised Version accepted by Abstract and Applied Analysis