关于随机微分方程的 Itô-Alekseev-Gröbner 公式
概率论
2024-06-28 v2
摘要
本文建立了随机微分方程解与 Itô 过程的检验函数之差的一个新公式。所引入的公式本质上推广了确定性微分方程文献中的经典 Alekseev-Gröbner 公式以及随机分析中的经典 Itô 公式。所提出的 Itô-Alekseev-Gröbner 公式是推导随机常微分方程与偏微分方程扰动及逼近的强逼近阶的有力工具。
引用
@article{arxiv.1812.09857,
title = {On the It\^o-Alekseev-Gr\"obner formula for stochastic differential equations},
author = {Anselm Hudde and Martin Hutzenthaler and Arnulf Jentzen and Sara Mazzonetto},
journal= {arXiv preprint arXiv:1812.09857},
year = {2024}
}
备注
19 pages