随机微分方程的一种新解释与 Ito 过程的关系
数学物理
2012-10-18 v3 math.MP
生物物理
摘要
随机微分方程 (SDE) 在文献中被广泛用于随机动力学建模。然而，仅有 SDE 不足以确定唯一的随机过程，还需要对随机积分指定一种解释。不同的解释规定了不同的动力学。最近，我们中的一位提出了一种新的 SDE 解释。该解释内含 Boltzmann-Gibbs 分布，并展示了一般过程势函数的存在性，从而揭示了局部和全局动力学。尽管其性质强大，但其与任意维数下经典解释的关系仍不明确。在本文中，我们将澄清这一联系，并推导出新解释与 Ito 过程之间的简洁关系。我们指出，所推导出的关系是可通过实验检验的。
引用
@article{arxiv.1111.2987,
title = {Relation of a New Interpretation of Stochastic Differential Equations to Ito Process},
author = {Jianghong Shi and Tianqi Chen and Ruoshi Yuan and Bo Yuan and Ping Ao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1111.2987},
year = {2012}
}
备注
16 pages, 2 figures