G-布朗运动下的停时及相关伊藤积分
概率论
2011-04-07 v2
摘要
在G-期望和G-布朗运动的框架下，我们引入了无需拟连续假设的随机过程伊藤积分。进而，我们得到了停时区间上的伊藤积分。这一新表述使我们能够获得一般C^{1,2}函数的伊藤公式，这本质上推广了彭实戈[20, 21, 22, 23, 24]以及Gao [8]和张等人[26]的先前结果。
引用
@article{arxiv.0910.3871,
title = {Stopping Times and Related It\^o's Calculus with G-Brownian Motion},
author = {Xinpeng Li and Shige Peng},
journal= {arXiv preprint arXiv:0910.3871},
year = {2011}
}
备注
29 pages