G-布朗运动的Girsanov公式
概率论
2013-02-22 v3
摘要
本文建立了G-布朗运动的Girsanov公式。彭实戈（2007, 2008）在次线性期望（称为G-期望）下的连续路径空间上构造了G-布朗运动；如Denis等人（2011）所得，G-期望可表示为关于某类鞅测度的线性期望的上确界。我们的论证基于这一表示，并扩展了相关鞅测度类，同时利用了经典随机分析中鞅的Girsanov公式。该方法不同于Xu等人（2011）的方法，并适用于多维G-布朗运动。
引用
@article{arxiv.1106.2387,
title = {Girsanov's formula for G-Brownian motion},
author = {Emi Osuka},
journal= {arXiv preprint arXiv:1106.2387},
year = {2013}
}