G-布朗运动的 Girsanov 公式：退化情形
概率论
2020-02-19 v3
摘要
本文中，我们在无非退化条件的情形下证明 -布朗运动的 Girsanov 公式。证明基于非线性设定下的扰动方法，通过构造 -期望空间与一个包含标准布朗运动的线性空间的乘积空间实现。-布朗运动的指数鞅估计对我们的论证十分重要。
引用
@article{arxiv.1808.01825,
title = {Girsanov formula for $G$-Brownian motion: the degenerate case},
author = {Guomin Liu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1808.01825},
year = {2020}
}