关于由 $G$-布朗运动驱动的随机微分方程的强马尔可夫性

Mingshang Hu; Xiaojun Ji; Guomin Liu

关于由 $G$-布朗运动驱动的随机微分方程的强马尔可夫性

概率论 2017-11-29 v2

作者: Mingshang Hu , Xiaojun Ji , Guomin Liu

摘要

本文研究由 $G$ -布朗运动驱动的随机微分方程（简称 $G$ -SDE）。我们将条件 $G$ -期望的概念从确定性时间推广到更一般的可选时情形。然后，通过该条件期望，我们发展了 $G$ -SDE 的强马尔可夫性。特别地，我们得到了 $G$ -布朗运动的强马尔可夫性。还给出了包括 $G$ -布朗运动反射原理在内的一些应用。

关键词

G-布朗运动随机微分方程强马尔可夫性条件 G-期望可选时

引用

@article{arxiv.1708.02186,
  title  = {On the strong Markov property for stochastic differential equations driven by $G$-Brownian motion},
  author = {Mingshang Hu and Xiaojun Ji and Guomin Liu},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1708.02186},
  year   = {2017}
}

备注

Corrected some typos

关于由 $G$-布朗运动驱动的随机微分方程的强马尔可夫性

摘要

关键词

引用

备注

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