由 G-Brown 运动驱动的随机微分方程与常微分方程
概率论
2014-09-02 v2
摘要
本文表明， 中由 G-Brown 运动驱动的随机微分方程的积分可归结为以 中变量为参数的常微分方程的积分。我们通过推广 G-It\^o 公式研究了 G-SDEs 的样本解。随后，我们得到了 G-SDEs 的比较定理及其应用。
引用
@article{arxiv.1309.5232,
title = {Stochastic differential equations driven by G-Brownian motion and ordinary differential equations},
author = {Peng Luo and Falei Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.5232},
year = {2014}
}