G-布朗运动驱动的随机微分方程的松弛随机最优控制

Amel Redjil; Salah Eddine Choutri

G-布朗运动驱动的随机微分方程的松弛随机最优控制

概率论 2017-03-01 v1

作者: Amel Redjil , Salah Eddine Choutri

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摘要

在G-框架下，我们证明了由G-布朗运动驱动的随机微分方程存在最优随机松弛控制。

关键词

松弛随机最优控制随机微分方程 G-布朗运动 G-框架

引用

@article{arxiv.1702.08735,
  title  = {On relaxed stochastic optimal control for stochastic differential equations driven by G-Brownian motion},
  author = {Amel Redjil and Salah Eddine Choutri},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1702.08735},
  year   = {2017}
}