带时滞的有限 horizon G-SDE 的松弛最优控制问题及其经济学应用
最优化与控制
2023-08-29 v2 概率论
摘要
本文研究由 G-布朗运动驱动的受控随机微分时滞方程（简称 G-SDDE）的 G-松弛最优控制的存在性。首先，我们证明了有限 horizon 情形下 G-SDDE 的最优控制存在。我们给出一个由 G-SDDE 表示的经济模型作为我们结果的应用，其中我们研究了该模型的优化。我们将受控系统对应的 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程与一个解耦的 G-前向-后向随机微分时滞方程（简称 G-FBSDDE）联系起来。最后，我们对该 G-FBSDDE 进行模拟以获得最优策略与成本。
引用
@article{arxiv.2303.17427,
title = {Relaxed Optimal Control Problem for a Finite Horizon G-SDE with Delay and Its Application in Economics},
author = {Omar Kebiri and Nabil Elgroud},
journal= {arXiv preprint arXiv:2303.17427},
year = {2023}
}