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$G$-Brown 运动驱动系统的延迟信息流最优控制

最优化与控制 2014-04-14 v3

作者: Francesca Biagini , Thilo Meyer-Brandis , Bernt Øksendal , Krzysztof Paczka

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摘要

本文研究了波动率不确定性下的强鲁棒最优控制问题。在 $G$ -框架下，我们调整了随机最大值原理，以找到强鲁棒最优控制存在的必要和充分条件。

关键词

最优控制延迟信息流 $G$-Brown 运动波动率不确定性随机最大值原理强鲁棒

引用

@article{arxiv.1402.3139,
  title  = {Optimal control with delayed information flow of systems driven by $G$-Brownian motion},
  author = {Francesca Biagini and Thilo Meyer-Brandis and Bernt Øksendal and Krzysztof Paczka},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1402.3139},
  year   = {2014}
}