G-Brown 运动下的最优随机控制及最优消费与投资组合
最优化与控制
2013-09-03 v1 概率论
摘要
通过次线性期望空间 上 Peng 的 G-次线性期望和 G-Brown 运动的微积分，我们首先建立了随机控制问题的最优性原理。然后，利用导出的验证定理，研究了具有波动率模糊性的最优消费和投资组合决策。接下来，明确得到了两基金分离定理。最后提供了一个说明性示例。
引用
@article{arxiv.1309.0209,
title = {Optimal stochastic control and optimal consumption and portfolio with G-Brownian motion},
author = {Weiyin Fei and Chen Fei},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.0209},
year = {2013}
}
备注
29 pages