具有外部随机因子的投资-消费与寿险选择最优问题
投资组合管理
2018-08-15 v1 最优化与控制
摘要
在本文中，我们研究一个带随机波动率的随机最优控制问题。我们证明了所提问题的充分必要极大值原理。随后将结果应用于求解带随机波动率的投资、消费与寿险问题，即考虑一名工资收入者投资于一种无风险资产与一种由跳跃扩散过程描述的风险资产，并须就消费与寿险购买做出决策。我们假设该工资收入者从由 家寿险公司组成的市场中购买寿险，这些公司提供两两互异的寿险合约。目标为最大化源自消费、早逝情形下遗产以及投资者终端财富的期望效用。
引用
@article{arxiv.1808.04608,
title = {On the optimal investment-consumption and life insurance selection problem with an external stochastic factor},
author = {Rodwell Kufakunesu and Calisto Guambe},
journal= {arXiv preprint arXiv:1808.04608},
year = {2018}
}
备注
20