由$G$-布朗运动驱动的高度非线性随机微分延迟方程的时滞相关渐近稳定性
最优化与控制
2020-04-29 v1 概率论
摘要
在经典概率框架下，系数或为线性或非线性但被线性函数所界定的随机微分延迟方程（SDDEs）的稳定性判据已被深入研究。此外，高度非线性混合随机微分方程的依赖稳定性近来亦有探讨。本文利用非线性期望理论，研究一类由-布朗运动驱动的高度非线性混合随机微分延迟方程（-SDDEs）的依赖稳定性。首先，给出次线性期望的预备知识。随后，给出-SDDEs解的稳定性与有界性的时滞相关判据。最后，通过-max-mean算法分析一个说明性例子。
引用
@article{arxiv.2004.13229,
title = {Delay-dependent Asymptotic Stability of Highly Nonlinear Stochastic Differential Delay Equations Driven by $G$-Brownian Motion},
author = {Chen Fei and Weiyin Fei and Xuerong Mao and Litan Yan},
journal= {arXiv preprint arXiv:2004.13229},
year = {2020}
}
备注
24 pages; 3 figures